A solução mais comum para resolver problemas ao baixar arquivos é desativar temporáriamente o software anti-virus.

Mas se está aparecendo a imagem abaixo após baixar algum arquivo, siga as instruções abaixo:

Clique em "Mais informações".

Após clicar, nesta mesma tela será exibido o botão "Executar assim mesmo", é só clicar nele: